PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с TREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с TREX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 20.07% против 14.76% соответственно.

BLDR

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-34.50%
3 года*
-15.71%
5 лет*
10.81%
10 лет*
20.07%

TREX

1 день
6.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
19.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
-25.77%
3 года*
-10.07%
5 лет*
-15.54%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и TREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.93%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
TREX
Trex Company, Inc.		19.87%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%

Correlation

The correlation between BLDR and TREX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.49

Over the past year, BLDR and TREX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.03B

TREX:

$4.42B

EPS

BLDR:

$2.63

TREX:

$1.80

Коэффициент P/E

BLDR:

27.77

TREX:

23.41

Коэффициент P/S

BLDR:

0.55

TREX:

3.80

Коэффициент P/B

BLDR:

2.01

TREX:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

TREX:

$461.26M

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

TREX:

$308.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Trex Company, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с TREX:
TREX с AZEKTREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDA

Доходность на риск

BLDR vs. TREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRTREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.52

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.40

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.73

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. TREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TREX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRTREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BLDR и TREX

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и TREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRTREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-90.53%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-56.01%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-69.90%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-78.58%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-78.58%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.37%

-70.11%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-38.75%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

35.32%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и TREX

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Trex Company, Inc. (TREX) имеют волатильность 13.13% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRTREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

13.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

26.51%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

50.31%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

47.13%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.71%

46.37%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и TREX

Ни BLDR, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
3.29B
343.40M
(BLDR) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
28.3%
40.5%
Активы портфеля
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

BLDR and TREX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (13.13%) compared to TREX (13.04%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs TREX's -90.53%.

TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и TREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор