Сравнение BLDR с SPXC
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 30.96%/yr for SPXC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 20.07% против 30.96% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам BLDR и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
Correlation
The correlation between BLDR and SPXC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between BLDR and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
SPXC:
$11.62B
BLDR:
$2.63
SPXC:
$5.19
BLDR:
27.77
SPXC:
44.32
BLDR:
0.55
SPXC:
4.78
BLDR:
2.01
SPXC:
5.08
BLDR:
$14.82B
SPXC:
$2.35B
BLDR:
$4.43B
SPXC:
$909.30M
BLDR:
$1.06B
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SPXC — Ранг доходности на риск
BLDR
SPXC
Сравнение BLDR c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.99 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.09 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.26 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SPXC
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -81.12% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -23.15% | -32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -33.54% | -35.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -38.32% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -50.26% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -5.39% | -59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -29.02% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 9.03% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SPXC
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 10.68% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 27.88% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 36.54% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 35.14% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 37.46% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SPXC
Ни BLDR, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SPXC
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SPXC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор