PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDR с SOXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 61.24%/yr for SOXL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 20.07% против 61.24% соответственно.

BLDR

1 день
-0.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-31.96%
1 год
-34.50%
3 года*
-15.71%
5 лет*
10.81%
10 лет*
20.07%

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.93%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between BLDR and SOXL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.45

The correlation between BLDR and SOXL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

BLDR vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
9.42

-10.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.27

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.61

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

23.39

-24.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

78.42

-79.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

9.42

-10.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.49

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BLDR и SOXL

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-90.46%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-43.47%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-87.88%

+19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-90.46%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-90.46%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.37%

-24.63%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.87%

-35.01%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.59%

12.94%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и SOXL

Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.13%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

56.07%

-42.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.98%

90.69%

-56.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

108.13%

-60.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

108.35%

-63.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.71%

99.68%

-51.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и SOXL

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

BLDR and SOXL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор