Сравнение BLDR с OC
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 20.07% против 10.96% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам BLDR и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between BLDR and OC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between BLDR and OC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
OC:
-$8.56
BLDR:
0.55
OC:
0.75
BLDR:
$14.82B
OC:
$9.84B
BLDR:
$4.43B
OC:
$2.65B
BLDR:
$1.06B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. OC — Ранг доходности на риск
BLDR
OC
Сравнение BLDR c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.26 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.47 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.27 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и OC
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -85.22% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -37.33% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -52.48% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -52.48% | -16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -66.57% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -41.57% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -20.65% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 20.65% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и OC
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 10.99% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 25.97% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 36.03% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 34.51% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 35.25% | +12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и OC
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и OC
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and OC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs OC's -85.22%.
OC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор