Сравнение BLDR с MAS
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 9.91%/yr for MAS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 20.07% против 9.91% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам BLDR и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between BLDR and MAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between BLDR and MAS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
MAS:
$13.99B
BLDR:
$2.63
MAS:
$4.02
BLDR:
27.77
MAS:
17.13
BLDR:
0.55
MAS:
1.87
BLDR:
$14.82B
MAS:
$7.68B
BLDR:
$4.43B
MAS:
$2.72B
BLDR:
$1.06B
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. MAS — Ранг доходности на риск
BLDR
MAS
Сравнение BLDR c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.46 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.95 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.35 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и MAS
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -88.75% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -24.38% | -31.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -30.95% | -37.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -37.95% | -30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -44.83% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -16.99% | -48.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -23.64% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 11.82% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и MAS
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 8.44% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 25.57% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 31.97% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 29.90% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 29.39% | +18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и MAS
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и MAS
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and MAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор