Сравнение BLDR с LII
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 20.07% против 15.40% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам BLDR и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between BLDR and LII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between BLDR and LII shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
LII:
$17.97B
BLDR:
$2.63
LII:
$22.20
BLDR:
27.77
LII:
23.13
BLDR:
0.55
LII:
3.44
BLDR:
2.01
LII:
14.80
BLDR:
$14.82B
LII:
$5.26B
BLDR:
$4.43B
LII:
$1.74B
BLDR:
$1.06B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. LII — Ранг доходности на риск
BLDR
LII
Сравнение BLDR c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.29 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.18 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и LII
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -62.76% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -33.77% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -34.71% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -46.88% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -46.88% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -23.22% | -42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -14.50% | -33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 20.72% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и LII
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 9.20% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 25.88% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 34.85% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 32.05% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 29.27% | +18.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и LII
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и LII
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and LII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор