Сравнение BLDR с JCI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 20.07% против 14.82% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам BLDR и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between BLDR and JCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between BLDR and JCI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
JCI:
$4.91
BLDR:
27.77
JCI:
29.34
BLDR:
0.55
JCI:
5.55
BLDR:
$14.82B
JCI:
$12.49B
BLDR:
$4.43B
JCI:
$8.93B
BLDR:
$1.06B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. JCI — Ранг доходности на риск
BLDR
JCI
Сравнение BLDR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.22 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.89 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.50 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и JCI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -86.83% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -12.71% | -42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -30.85% | -37.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -42.32% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -47.14% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -2.27% | -63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -21.71% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 4.59% | +24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и JCI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 10.20% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 21.47% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 27.27% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 28.30% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 27.98% | +19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и JCI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и JCI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and JCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор