Сравнение BLDR с FBIN
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs -0.64%/yr for FBIN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у FBIN с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 20.07% против -0.64% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
Сравнение доходности по годам BLDR и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between BLDR and FBIN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between BLDR and FBIN shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
FBIN:
$2.15
BLDR:
27.77
FBIN:
18.36
BLDR:
0.55
FBIN:
1.07
BLDR:
$14.82B
FBIN:
$3.36B
BLDR:
$4.43B
FBIN:
$1.53B
BLDR:
$1.06B
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. FBIN — Ранг доходности на риск
BLDR
FBIN
Сравнение BLDR c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.44 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.95 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и FBIN
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -62.42% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -47.93% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -61.90% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -61.90% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -62.42% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -55.26% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -16.69% | -31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 22.40% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и FBIN
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 11.51% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 35.66% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 42.72% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 36.50% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 35.05% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и FBIN
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и FBIN
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and FBIN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to FBIN (11.51%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs FBIN's -62.42%.
FBIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор