Сравнение BLDR с AWI
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 15.14%/yr for AWI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у AWI с доходностью -20.09%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 20.07% против 15.14% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам BLDR и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between BLDR and AWI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between BLDR and AWI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
AWI:
$6.57B
BLDR:
$2.63
AWI:
$7.04
BLDR:
27.77
AWI:
21.60
BLDR:
0.55
AWI:
4.02
BLDR:
2.01
AWI:
7.36
BLDR:
$14.82B
AWI:
$1.65B
BLDR:
$4.43B
AWI:
$664.10M
BLDR:
$1.06B
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AWI — Ранг доходности на риск
BLDR
AWI
Сравнение BLDR c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.04 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.10 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AWI
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -80.98% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -24.91% | -30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -24.91% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -46.06% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -46.44% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -24.91% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -18.25% | -29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 10.70% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AWI
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 7.57% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 20.21% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 25.43% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 26.16% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 29.96% | +17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AWI
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и AWI
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AWI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AWI's -80.98%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор