Сравнение BLD с WSM
BLD (TopBuild Corp.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLD имеют среднегодовую доходность 27.03%, а акции WSM немного отстают с 25.88%.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам BLD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between BLD and WSM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between BLD and WSM shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
WSM:
$24.28B
BLD:
$17.76
WSM:
$8.93
BLD:
22.47
WSM:
22.68
BLD:
1.09
WSM:
4.59
BLD:
2.01
WSM:
3.13
BLD:
4.67
WSM:
12.98
BLD:
$5.62B
WSM:
$7.88B
BLD:
$1.62B
WSM:
$3.63B
BLD:
$933.40M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. WSM — Ранг доходности на риск
BLD
WSM
Сравнение BLD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.96 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и WSM
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -89.01% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -23.27% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -36.79% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -51.92% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -59.71% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -7.87% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -25.04% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 10.24% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и WSM
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.77% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 24.49% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 33.72% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 44.64% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 44.20% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и WSM
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и WSM
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and WSM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор