Сравнение BLD с STN
BLD (TopBuild Corp.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 27.03% против 12.56% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам BLD и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between BLD and STN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between BLD and STN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
STN:
$8.38B
BLD:
$17.76
STN:
$3.98
BLD:
22.47
STN:
18.44
BLD:
1.09
STN:
0.76
BLD:
2.01
STN:
1.08
BLD:
4.67
STN:
2.48
BLD:
$5.62B
STN:
$7.77B
BLD:
$1.62B
STN:
$3.11B
BLD:
$933.40M
STN:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. STN — Ранг доходности на риск
BLD
STN
Сравнение BLD c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.85 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.94 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.10 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и STN
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -67.42% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -35.66% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -35.66% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -35.66% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -35.66% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -35.06% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -17.11% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 15.63% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и STN
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 13.19% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 23.93% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 27.82% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 25.23% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 25.65% | +17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и STN
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и STN
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and STN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs STN's -67.42%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор