Сравнение BLD с PH
BLD (TopBuild Corp.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 27.03% против 24.75% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам BLD и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between BLD and PH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between BLD and PH shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
PH:
$113.04B
BLD:
$17.76
PH:
$27.11
BLD:
22.47
PH:
32.58
BLD:
1.09
PH:
1.37
BLD:
2.01
PH:
5.40
BLD:
4.67
PH:
7.26
BLD:
$5.62B
PH:
$20.99B
BLD:
$1.62B
PH:
$7.81B
BLD:
$933.40M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. PH — Ранг доходности на риск
BLD
PH
Сравнение BLD c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 5.17 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и PH
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -66.92% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -19.34% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -26.79% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -28.64% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -54.68% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -13.48% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -15.33% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 6.34% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и PH
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.59% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 18.60% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 24.62% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 28.61% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 31.69% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и PH
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и PH
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and PH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (6.82%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор