Сравнение BLD с OC
BLD (TopBuild Corp.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLD и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 27.03% против 10.96% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам BLD и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between BLD and OC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between BLD and OC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$17.76
OC:
-$8.56
BLD:
2.01
OC:
0.75
BLD:
$5.62B
OC:
$9.84B
BLD:
$1.62B
OC:
$2.65B
BLD:
$933.40M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. OC — Ранг доходности на риск
BLD
OC
Сравнение BLD c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.26 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.47 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.27 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и OC
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -85.22% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -37.33% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -52.48% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -52.48% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -66.57% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -41.57% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -20.65% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 20.65% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и OC
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.99% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 25.97% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 36.03% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 34.51% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 35.25% | +7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и OC
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и OC
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and OC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs OC's -85.22%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор