PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLD с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLD с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLD (TopBuild Corp.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLD и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 27.03% против 12.74% соответственно.

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLD и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between BLD and FFIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.36

The correlation between BLD and FFIV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$11.22B

FFIV:

$22.70B

EPS

BLD:

$17.76

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

BLD:

22.47

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

BLD:

1.09

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

BLD:

2.01

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

BLD:

4.67

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.62B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.62B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$933.40M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

BLD vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLD c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.02

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

2.17

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLD vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIV равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BLD и FFIV

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-97.59%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-34.73%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-34.73%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-47.42%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.26%

-54.59%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-3.16%

-24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-40.19%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.32%

15.76%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и FFIV

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.07%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

24.96%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.58%

33.52%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

30.02%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.77%

29.57%

+13.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и FFIV

Ни BLD, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.45B
0
(BLD) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLD and FFIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLD и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор