Сравнение BLD с DY
BLD (TopBuild Corp.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 18.40%/yr for DY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 27.03% против 18.40% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
DY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 88.82%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам BLD и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
DY Dycom Industries, Inc. | 35.80% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between BLD and DY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
DY:
$13.94B
BLD:
$17.76
DY:
$10.52
BLD:
22.47
DY:
43.60
BLD:
1.09
DY:
0.61
BLD:
2.01
DY:
2.17
BLD:
4.67
DY:
7.35
BLD:
$5.62B
DY:
$6.25B
BLD:
$1.62B
DY:
$1.23B
BLD:
$933.40M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. DY — Ранг доходности на риск
BLD
DY
Сравнение BLD c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.65 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 12.35 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.96 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и DY
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -93.54% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -24.43% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -32.58% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -33.70% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -89.01% | +36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -14.26% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -45.66% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 7.24% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DY
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 25.89% | -19.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 38.22% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 45.58% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 43.52% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 52.95% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DY
Ни BLD, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и DY
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and DY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.89%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор