Сравнение BLD с AMAT
BLD (TopBuild Corp.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции BLD уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 27.03% против 36.71% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам BLD и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between BLD and AMAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between BLD and AMAT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
AMAT:
$393.24B
BLD:
$17.76
AMAT:
$10.61
BLD:
22.47
AMAT:
46.38
BLD:
1.09
AMAT:
5.90
BLD:
2.01
AMAT:
13.60
BLD:
4.67
AMAT:
16.45
BLD:
$5.62B
AMAT:
$29.02B
BLD:
$1.62B
AMAT:
$14.21B
BLD:
$933.40M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. AMAT — Ранг доходности на риск
BLD
AMAT
Сравнение BLD c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 9.29 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 26.48 | -24.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 4.15 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и AMAT
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -85.22% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -21.37% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -49.88% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -55.14% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -55.14% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -1.90% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -38.80% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 7.49% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и AMAT
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 19.01% | -12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 37.52% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 47.94% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 43.93% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 42.81% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и AMAT
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и AMAT
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and AMAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор