Сравнение BLD с ALLE
BLD (TopBuild Corp.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 27.03% против 7.81% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам BLD и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between BLD and ALLE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between BLD and ALLE shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
ALLE:
$11.05B
BLD:
$17.76
ALLE:
$7.33
BLD:
22.47
ALLE:
17.42
BLD:
1.09
ALLE:
1.94
BLD:
2.01
ALLE:
2.65
BLD:
4.67
ALLE:
5.26
BLD:
$5.62B
ALLE:
$4.16B
BLD:
$1.62B
ALLE:
$1.87B
BLD:
$933.40M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. ALLE — Ранг доходности на риск
BLD
ALLE
Сравнение BLD c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.55 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.29 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и ALLE
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -43.25% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -29.84% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -29.84% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -38.87% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -43.25% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -28.73% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -10.95% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 12.76% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и ALLE
TopBuild Corp. (BLD) и Allegion plc (ALLE) имеют волатильность 6.82% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 19.67% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 24.81% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 26.03% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 26.79% | +15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и ALLE
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и ALLE
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and ALLE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (6.82%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs ALLE's -43.25%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор