Сравнение BLD с ACM
BLD (TopBuild Corp.) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLD returned 27.03%/yr vs 8.49%/yr for ACM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.17%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 27.03% против 8.49% соответственно.
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
ACM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -25.17%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -35.66%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам BLD и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
ACM AECOM | -25.17% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BLD and ACM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between BLD and ACM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.22B
ACM:
$9.25B
BLD:
$17.76
ACM:
$3.82
BLD:
22.47
ACM:
18.53
BLD:
1.09
ACM:
0.11
BLD:
2.01
ACM:
0.59
BLD:
4.67
ACM:
4.08
BLD:
$5.62B
ACM:
$15.99B
BLD:
$1.62B
ACM:
$1.24B
BLD:
$933.40M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. ACM — Ранг доходности на риск
BLD
ACM
Сравнение BLD c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.75 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.45 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.12 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.19 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BLD и ACM
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -59.97% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -48.02% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -48.02% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -48.02% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -54.12% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -46.91% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -18.46% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 24.54% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и ACM
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 6.82%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 14.54% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 26.10% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 31.96% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 26.66% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 31.17% | +11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и ACM
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и ACM
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and ACM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.54%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs ACM's -59.97%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор