PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с HVRRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKRIY in Banks - Regional, HVRRY in Insurance - Reinsurance. Over the past 5 years, BKRIY returned 30.78%/yr vs 12.50%/yr for HVRRY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -12.88%.

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и HVRRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
HVRRY
Hannover Re		-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%1.51%

Correlation

The correlation between BKRIY and HVRRY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

$2.92

HVRRY:

$4.06

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.72

HVRRY:

10.63

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.12

HVRRY:

0.32

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.31

HVRRY:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

HVRRY:

$25.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

HVRRY:

$23.95B

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

$2.06B

HVRRY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Hannover Re

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO
Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST

Доходность на риск

BKRIY vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRIYHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.74

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.98

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.91

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-1.87

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKRIY vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HVRRY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRIYHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.74

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и HVRRY

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и HVRRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-62.80%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-17.62%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-17.62%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-31.66%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-17.62%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-8.46%

-21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

8.56%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и HVRRY

Bank of Ireland Group plc (BKRIY) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.23%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

16.58%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

21.72%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.84%

25.13%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

26.28%

+22.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и HVRRY

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B202120222023202420252026
1.90B
7.31B
(BKRIY) Общая выручка
(HVRRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and HVRRY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKRIY has higher volatility (6.57%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, BKRIY dropped -86.27% vs HVRRY's -62.80%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор