Сравнение BKNG с JPM
BKNG (Booking Holdings Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.13% против 20.32% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам BKNG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between BKNG and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between BKNG and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
JPM:
$869.15B
BKNG:
$7.60
JPM:
$21.08
BKNG:
21.36
JPM:
14.76
BKNG:
0.32
JPM:
1.63
BKNG:
4.75
JPM:
3.05
BKNG:
$27.69B
JPM:
$285.09B
BKNG:
$22.16B
JPM:
$173.52B
BKNG:
$9.27B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. JPM — Ранг доходности на риск
BKNG
JPM
Сравнение BKNG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.26 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.98 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.90 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и JPM
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -76.16% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -15.47% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -24.42% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -38.77% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -43.63% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -6.55% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -17.62% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 6.50% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и JPM
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.40% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 17.38% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 21.62% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 24.45% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 27.40% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и JPM
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и JPM
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор