PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с DHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BKNG in Travel Services, DHI in Residential Construction. Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 12.13% против 17.88% соответственно.

BKNG

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-27.12%
3 года*
16.72%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.13%

DHI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-4.79%
1 год
20.89%
3 года*
9.26%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-23.87%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.76%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between BKNG and DHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$128.87B

DHI:

$42.01B

EPS

BKNG:

$7.60

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

BKNG:

21.36

DHI:

13.41

Коэффициент PEG

BKNG:

0.32

DHI:

4.53

Коэффициент P/S

BKNG:

4.75

DHI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$27.69B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.16B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$9.27B

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

BKNG vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKNGDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.54

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.17

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.76

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

1.35

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKNG vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKNGDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.54

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BKNG и DHI

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-88.84%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-27.56%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-41.28%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-44.45%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-53.62%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-25.30%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-27.91%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

15.56%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и DHI

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.37%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

24.46%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

38.65%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

35.33%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

35.74%

-3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и DHI

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DHI в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.99%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.21%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.53B
7.56B
(BKNG) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKNG и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
-21.1%
Активы портфеля
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

BKNG and DHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.32%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор