PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. BKLN is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, BKLN returned 5.09%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between BKLN and VRIG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BKLN и VRIG

Секторы
BKLN
VRIG

Технологии

5.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.0%

Финансовые услуги

2.3%
23.3%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Промышленность

0.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

BKLN
5.8%
VRIG
0.4%

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
VRIG
3.0%

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
VRIG
23.3%

Недвижимость

BKLN
1.5%
VRIG
0.3%

Промышленность

BKLN
0.8%
VRIG
0.0%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
VRIG

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
VRIG

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
VRIG
0.7%

Сырьевые материалы

BKLN

-

VRIG
0.8%

Энергетика

BKLN

-

VRIG

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

VRIG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

BKLN vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
10.08

-8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
24.37

-22.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

5.29

-3.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

62.49

-61.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

318.26

-312.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

10.08

-8.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

3.46

-2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.91

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BKLN и VRIG

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-13.04%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-0.08%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-0.78%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-2.28%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.27%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и VRIG

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.11%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.36%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

0.50%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

1.29%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

3.80%

+2.63%

Сравнение комиссий BKLN и VRIG

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и VRIG

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and VRIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLN has higher volatility (0.44%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, BKLN leads with 5.09% vs 4.44% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLN has performed better with a 5.09% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.79% for VRIG.

BKLN is categorized as Bank Loan, while VRIG is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор