PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с JBBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. BKLN is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, BKLN returned 7.44%/yr vs 10.39%/yr for JBBB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.88%.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.82%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between BKLN and JBBB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.17

Over the past year, BKLN and JBBB have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BKLN и JBBB

Секторы
BKLN
JBBB

Технологии

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

2.3%
4.2%

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.8%
JBBB

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
JBBB

-

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
JBBB
4.2%

Недвижимость

BKLN
1.5%
JBBB

-

Промышленность

BKLN
0.8%
JBBB

-

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
JBBB

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
JBBB

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
JBBB

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

JBBB

-

Энергетика

BKLN

-

JBBB

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

JBBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

BKLN vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.57

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.51

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.18

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

7.38

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.30

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BKLN и JBBB

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-10.57%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.46%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-3.82%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.58%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и JBBB

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.44%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.88%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.85%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

3.42%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

5.26%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

5.26%

+1.17%

Сравнение комиссий BKLN и JBBB

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и JBBB

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности JBBB в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and JBBB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBBB has higher volatility (0.88%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.39% vs 7.44% for BKLN. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.39% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 6.63% for BKLN.

BKLN is categorized as Bank Loan, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.49% for JBBB.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор