PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.25%/yr vs 7.61%/yr for FSTA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.61% соответственно.

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between BKLN and FSTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.34

The correlation between BKLN and FSTA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и FSTA

Секторы
BKLN
FSTA

Технологии

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.7%

Финансовые услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
97.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.8%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
FSTA
1.7%

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
FSTA

-

Недвижимость

BKLN
1.5%
FSTA

-

Промышленность

BKLN
0.8%
FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
FSTA

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
FSTA
0.0%

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
FSTA
97.4%

Сырьевые материалы

BKLN

-

FSTA
0.3%

Энергетика

BKLN

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

BKLN vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.31

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.54

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.42

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

0.85

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.31

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.50

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FSTA

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, примерно равная максимальной просадке FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-25.13%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-9.29%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-11.76%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-16.58%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-25.13%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.26%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.56%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.57%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FSTA

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.43%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

9.87%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

12.44%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

13.13%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

14.57%

-8.14%

Сравнение комиссий BKLN и FSTA

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FSTA

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and FSTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.43%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.61% vs 4.25% for BKLN. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.61% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.22% for FSTA.

BKLN is categorized as Bank Loan, while FSTA is Consumer Staples Equities. BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.08% for FSTA.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор