PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.91%/yr vs 7.78%/yr for VBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%.

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%47.87%

Correlation

The correlation between BKLC and VBR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between BKLC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и VBR

Секторы
BKLC
VBR

Технологии

38.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.5%

Финансовые услуги

10.7%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Промышленность

7.8%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Энергетика

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

1.6%
10.1%

Сырьевые материалы

1.6%
6.3%

Технологии

BKLC
38.2%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
VBR
2.5%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.0%
VBR
12.4%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
VBR
7.9%

Промышленность

BKLC
7.8%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
VBR
4.0%

Энергетика

BKLC
3.2%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
VBR
4.8%

Недвижимость

BKLC
1.6%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BKLC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.65

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.94

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.42

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BKLC и VBR

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-61.98%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.85%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-24.19%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.19%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.95%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.26%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.51%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и VBR

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.67%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.49%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.16%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

19.77%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.74%

-4.27%

Сравнение комиссий BKLC и VBR

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и VBR

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and VBR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 7.78% for VBR. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.05% for VBR.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор