PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с APGYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, BKLC returned 13.91%/yr vs 10.44%/yr for APGYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 2.26%.

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%43.84%

Correlation

The correlation between BKLC and APGYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between BKLC and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

BKLC vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.83

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.23

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.80

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

2.95

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.83

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.48

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BKLC и APGYX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-66.33%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-15.24%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.59%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-33.91%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.86%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-21.00%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.11%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и APGYX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеют волатильность 3.98% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.89%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.21%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

14.56%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.18%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.69%

-2.22%

Сравнение комиссий BKLC и APGYX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и APGYX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности APGYX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BKLC and APGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to APGYX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs APGYX's -66.33%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор