PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. BKIE is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, BKIE returned 16.78%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%0.74%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between BKIE and TSPA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between BKIE and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и TSPA

Секторы
BKIE
TSPA

Финансовые услуги

25.8%
12.3%

Промышленность

18.6%
7.7%

Технологии

10.1%
36.0%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Сырьевые материалы

7.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.7%

Энергетика

5.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
TSPA
12.3%

Промышленность

BKIE
18.6%
TSPA
7.7%

Технологии

BKIE
10.1%
TSPA
36.0%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
TSPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
TSPA
10.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
TSPA
1.8%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
TSPA
4.7%

Энергетика

BKIE
5.9%
TSPA
3.6%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
TSPA
11.1%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
TSPA
2.8%

Недвижимость

BKIE
2.0%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

BKIE vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIETSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.65

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.24

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIETSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BKIE и TSPA

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIETSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-24.72%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.24%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-19.04%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-24.72%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.71%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.48%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.00%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и TSPA

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIETSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.90%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.88%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.57%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.03%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.03%

-0.67%

Сравнение комиссий BKIE и TSPA

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и TSPA

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and TSPA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 16.78% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.57% for TSPA.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор