PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKIE is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, BKIE returned 16.78%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%-0.88%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between BKIE and DFIV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between BKIE and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и DFIV

Секторы
BKIE
DFIV

Финансовые услуги

25.8%
32.4%

Промышленность

18.6%
9.6%

Технологии

10.1%
2.8%

Здравоохранение

9.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.6%

Сырьевые материалы

7.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

5.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
DFIV
32.4%

Промышленность

BKIE
18.6%
DFIV
9.6%

Технологии

BKIE
10.1%
DFIV
2.8%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
DFIV
4.9%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
DFIV
9.6%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
DFIV
10.9%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
DFIV
4.9%

Энергетика

BKIE
5.9%
DFIV
16.4%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
DFIV
4.2%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
DFIV
2.5%

Недвижимость

BKIE
2.0%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

BKIE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.36

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.20

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.39

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.05

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.36

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BKIE и DFIV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-25.42%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.66%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.72%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.23%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.47%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и DFIV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.83%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.26%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.91%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.65%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.65%

-0.29%

Сравнение комиссий BKIE и DFIV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и DFIV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKIE and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 16.78% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.59% for DFIV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Dimensional. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор