PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. BKIE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 8.82%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%71.58%

Correlation

The correlation between BKIE and AVUV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between BKIE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и AVUV

Секторы
BKIE
AVUV

Финансовые услуги

25.8%
25.8%

Промышленность

18.6%
13.9%

Технологии

10.1%
7.0%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
18.0%

Сырьевые материалы

7.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Энергетика

5.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.7%
0.1%

Недвижимость

2.0%
0.7%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
AVUV
25.8%

Промышленность

BKIE
18.6%
AVUV
13.9%

Технологии

BKIE
10.1%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
AVUV
4.2%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
AVUV
4.5%

Энергетика

BKIE
5.9%
AVUV
18.2%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
AVUV
0.1%

Недвижимость

BKIE
2.0%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BKIE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.02

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.65

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.81

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BKIE и AVUV

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-49.42%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.95%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-28.79%

+15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.79%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.44%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.94%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и AVUV

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.17% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.39%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.57%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

22.75%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

28.29%

-11.93%

Сравнение комиссий BKIE и AVUV

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и AVUV

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and AVUV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 8.82% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.28% for AVUV.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор