Сравнение BKD с EHC
BKD (Brookdale Senior Living Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BKD returned 10.21%/yr vs 10.05%/yr for EHC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKD и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKD показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -4.38%.
BKD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 77.69%
- 3 года*
- 42.52%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -3.36%
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKD и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 10.01% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | 16.48% | -39.06% | 8.51% | -30.93% | -1.82% |
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between BKD and EHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between BKD and EHC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKD:
$2.83B
EHC:
$10.17B
BKD:
-$0.87
EHC:
$5.99
BKD:
0.90
EHC:
1.70
BKD:
$3.11B
EHC:
$6.07B
BKD:
$419.88M
EHC:
$2.44B
BKD:
$329.09M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKD vs. EHC — Ранг доходности на риск
BKD
EHC
Сравнение BKD c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKD | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.63 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | -1.19 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKD | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.61 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.47 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BKD и EHC
Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKD | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -39.54% | -56.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -26.09% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.55% | -26.09% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -35.10% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.72% | -20.20% | -54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -12.09% | -51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 13.68% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKD и EHC
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKD | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 8.35% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 20.76% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 26.93% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 26.06% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 28.31% | +31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKD и EHC
BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKD и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKD и EHC
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
BKD and EHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKD has higher volatility (11.01%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, BKD dropped -96.29% vs EHC's -39.54%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKD и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор