PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с BFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUN с BFEB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJUN returned 8.38%/yr vs 11.48%/yr for BFEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 7.14%.

BJUN

1 день
0.21%
1 месяц
-1.18%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.71%
1 год
12.46%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

BFEB

1 день
0.23%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.49%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUN и BFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		3.04%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.11%
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		7.14%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%6.01%

Correlation

The correlation between BJUN and BFEB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between BJUN and BFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJUN и BFEB

Секторы
BJUN
BFEB

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BJUN
36.2%
BFEB
36.2%

Финансовые услуги

BJUN
11.9%
BFEB
11.9%

Коммуникационные услуги

BJUN
10.9%
BFEB
10.9%

Потребительский циклический сектор

BJUN
10.1%
BFEB
10.1%

Здравоохранение

BJUN
8.4%
BFEB
8.4%

Промышленность

BJUN
8.1%
BFEB
8.1%

Потребительский защитный сектор

BJUN
4.9%
BFEB
4.9%

Энергетика

BJUN
3.5%
BFEB
3.5%

Коммунальные услуги

BJUN
2.3%
BFEB
2.3%

Недвижимость

BJUN
1.9%
BFEB
1.9%

Сырьевые материалы

BJUN
1.8%
BFEB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с ZJANBJUN с BUFPBJUN с BALT
Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOO

Доходность на риск

BJUN vs. BFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNBFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.36

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

15.50

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. BFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNBFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.88

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BJUN и BFEB

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и BFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJUNBFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-26.37%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.41%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.82%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-14.84%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.30%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.68%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.26%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и BFEB

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеют волатильность 2.08% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJUNBFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

6.50%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

8.21%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.41%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.19%

-0.97%

Сравнение комиссий BJUN и BFEB

И BJUN, и BFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и BFEB

Ни BJUN, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BJUN and BFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJUN has higher volatility (2.08%) compared to BFEB (2.02%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs BFEB's -26.37%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.48% vs 8.38% for BJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.48% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJUN and BFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJUN and BFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJUN is categorized as Defined Outcome, while BFEB is Options Trading. BJUN tracks S&P 500 Price Return Index, while BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUN и BFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор