PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с BJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с BJUN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from Innovator - BJAN tracks the S&P 500 while BJUN tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.46%/yr vs 8.38%/yr for BJUN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и BJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у BJUN с доходностью 3.04%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.99%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

BJUN

1 день
0.21%
1 месяц
-1.18%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.71%
1 год
12.46%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и BJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		5.94%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%11.51%
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		3.04%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%10.91%

Correlation

The correlation between BJAN and BJUN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between BJAN and BJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и BJUN

Секторы
BJAN
BJUN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BJAN
36.2%
BJUN
36.2%

Финансовые услуги

BJAN
11.9%
BJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.9%
BJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.1%
BJUN
10.1%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
BJUN
8.4%

Промышленность

BJAN
8.1%
BJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.9%
BJUN
4.9%

Энергетика

BJAN
3.5%
BJUN
3.5%

Коммунальные услуги

BJAN
2.3%
BJUN
2.3%

Недвижимость

BJAN
1.9%
BJUN
1.9%

Сырьевые материалы

BJAN
1.8%
BJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO
Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с ZJANBJUN с BUFPBJUN с BALT

Доходность на риск

BJAN vs. BJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c BJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANBJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.70

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.87

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

15.89

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. BJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BJUN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и BJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANBJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BJAN и BJUN

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки BJUN в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и BJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANBJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-22.71%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-4.36%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-12.69%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-16.69%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.85%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.85%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.79%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и BJUN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 1.86%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANBJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.08%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.08%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

6.66%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

10.91%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.22%

+0.84%

Сравнение комиссий BJAN и BJUN

И BJAN, и BJUN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и BJUN

Ни BJAN, ни BJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BJAN and BJUN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJUN has higher volatility (2.08%) compared to BJAN (1.86%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs BJUN's -22.71%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.46% vs 8.38% for BJUN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.46% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN and BJUN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJAN and BJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN tracks S&P 500, while BJUN tracks S&P 500 Price Return Index.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и BJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор