PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJAN с BAUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) and BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - BJAN tracks the S&P 500 while BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, BJAN returned 10.46%/yr vs 11.05%/yr for BAUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BJAN показывает доходность 5.94%, а BAUG немного ниже – 5.92%.

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.99%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

BAUG

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.49%
1 год
18.63%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJAN и BAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		5.94%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%4.99%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		5.92%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%12.20%5.94%

Correlation

The correlation between BJAN and BAUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between BJAN and BAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJAN и BAUG

Секторы
BJAN
BAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BJAN
36.2%
BAUG
36.2%

Финансовые услуги

BJAN
11.9%
BAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

BJAN
10.9%
BAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

BJAN
10.1%
BAUG
10.1%

Здравоохранение

BJAN
8.4%
BAUG
8.4%

Промышленность

BJAN
8.1%
BAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

BJAN
4.9%
BAUG
4.9%

Энергетика

BJAN
3.5%
BAUG
3.5%

Коммунальные услуги

BJAN
2.3%
BAUG
2.3%

Недвижимость

BJAN
1.9%
BAUG
1.9%

Сырьевые материалы

BJAN
1.8%
BAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с SCHGBAUG с JEPQBAUG с BUFF

Доходность на риск

BJAN vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANBAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.48

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.31

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

16.75

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANBAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BJAN и BAUG

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и BAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJANBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-24.19%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-5.66%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-13.78%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-15.59%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.67%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.84%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и BAUG

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJANBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.15%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.88%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

11.71%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.94%

+0.12%

Сравнение комиссий BJAN и BAUG

И BJAN, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и BAUG

Ни BJAN, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BJAN and BAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BJAN has higher volatility (1.86%) compared to BAUG (1.15%). In terms of maximum drawdown, BJAN dropped -26.86% vs BAUG's -24.19%.

On 5-year performance, BAUG leads with 11.05% vs 10.46% for BJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAUG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.05% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN and BAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

BJAN and BAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BJAN tracks S&P 500, while BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJAN и BAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор