PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BJ с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BJ in Discount Stores, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs 10.72%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%.

BJ

1 день
2.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
-17.55%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и KO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		1.75%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%11.75%

Correlation

The correlation between BJ and KO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.17

The correlation between BJ and KO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$11.85B

KO:

$343.14B

EPS

BJ:

$4.35

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

BJ:

21.04

KO:

25.04

Коэффициент PEG

BJ:

2.33

KO:

3.02

Коэффициент P/S

BJ:

0.55

KO:

6.96

Коэффициент P/B

BJ:

4.72

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$21.97B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$4.06B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$1.05B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

BJ vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.90

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.49

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.16

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.87

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

3.66

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.90

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок BJ и KO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-68.23%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-7.89%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.80%

-16.26%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-17.27%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-2.91%

-20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-16.09%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

4.03%

+12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и KO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.81%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

12.37%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

16.37%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

16.10%

+16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

18.21%

+18.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и KO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.66B
12.47B
(BJ) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BJ и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
18.2%
63.0%
Активы портфеля
BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

BJ and KO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.66%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор