PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BJ с KMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BJ in Discount Stores, KMB in Household & Personal Products. Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs -1.75%/yr for KMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%.

BJ

1 день
2.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
-17.55%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

KMB

1 день
-1.30%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-23.22%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и KMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		1.75%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-0.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%10.93%

Correlation

The correlation between BJ and KMB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.18

The correlation between BJ and KMB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$11.85B

KMB:

$32.57B

EPS

BJ:

$4.35

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

BJ:

21.04

KMB:

16.49

Коэффициент PEG

BJ:

2.33

KMB:

2.85

Коэффициент P/S

BJ:

0.55

KMB:

1.97

Коэффициент P/B

BJ:

4.72

KMB:

18.13

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$21.97B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$4.06B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$1.05B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

BJ vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.91

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.12

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.79

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.21

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJKMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BJ и KMB

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-36.97%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-29.60%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.80%

-34.06%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-34.06%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-29.78%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-8.84%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

19.23%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и KMB

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.66%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

16.47%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

25.63%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

20.15%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

21.06%

+16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и KMB

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.20%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
5.66B
4.16B
(BJ) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BJ и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
18.2%
36.9%
Активы портфеля
BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BJ and KMB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.66%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs KMB's -36.97%.

BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор