PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BJ с GOOGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BJ returned 14.17%/yr vs 24.94%/yr for GOOGL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%.

BJ

1 день
2.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
-17.55%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		1.75%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-7.26%

Correlation

The correlation between BJ and GOOGL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between BJ and GOOGL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BJ:

$11.85B

GOOGL:

$4.45T

EPS

BJ:

$4.35

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

BJ:

21.04

GOOGL:

27.70

Коэффициент PEG

BJ:

2.33

GOOGL:

1.36

Коэффициент P/S

BJ:

0.55

GOOGL:

10.50

Коэффициент P/B

BJ:

4.72

GOOGL:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

BJ:

$21.97B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BJ:

$4.06B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

BJ:

$1.05B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

BJ vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.78

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
5.10

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.43

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

19.79

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

3.78

-4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BJ и GOOGL

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-65.29%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-20.37%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.80%

-29.81%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-44.32%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-9.71%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-13.02%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

5.58%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и GOOGL

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.68%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

20.90%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

29.33%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

31.33%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

29.13%

+8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и GOOGL

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BJ и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
5.66B
109.90B
(BJ) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BJ и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
18.2%
62.5%
Активы портфеля
BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

BJ and GOOGL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.66%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор