PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с SGOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.86%/yr vs 3.55%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%23.56%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between BIZD and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

BIZD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
20.28

-21.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
275.69

-276.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

195.55

-194.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

398.20

-398.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4,461.99

-4,463.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

20.28

-21.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

14.78

-14.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

12.50

-12.20

Просадки

Сравнение просадок BIZD и SGOV

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-0.03%

-55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-0.01%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-0.01%

-22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-0.03%

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

0.00%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-0.00%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

0.00%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и SGOV

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.06%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

0.13%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

0.20%

+18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

0.24%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

0.24%

+21.52%

Сравнение комиссий BIZD и SGOV

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и SGOV

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, BIZD leads with 3.86% vs 3.55% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIZD has performed better with a 3.86% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 3.85% for SGOV.

BIZD is categorized as Financials Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор