PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с EUAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, BIZD returned -13.11% vs -1.29% for EUAD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -4.49%.

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и EUAD

2026 (YTD)20252024
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%3.61%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between BIZD and EUAD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BIZD и EUAD

Секторы
BIZD
EUAD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
EUAD

-

Сырьевые материалы

BIZD

-

EUAD

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

EUAD

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

EUAD

-

Энергетика

BIZD

-

EUAD

-

Здравоохранение

BIZD

-

EUAD
0.1%

Промышленность

BIZD

-

EUAD
99.4%

Недвижимость

BIZD

-

EUAD

-

Технологии

BIZD

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

BIZD vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.04

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.15

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.06

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.14

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EUAD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.15

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BIZD и EUAD

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-22.04%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-22.04%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-16.65%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.70%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

9.14%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и EUAD

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.32%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.32%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

24.23%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

29.23%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

29.79%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

29.79%

-8.03%

Сравнение комиссий BIZD и EUAD

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и EUAD

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and EUAD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to BIZD (5.32%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, EUAD leads with -1.29% vs -13.11% for BIZD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUAD has performed better with a -1.29% return vs -13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 0.42% for EUAD.

BIZD is categorized as Financials Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and Select Funds. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.50% for EUAD.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор