PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с BDCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.86%/yr vs 1.22%/yr for BDCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -11.90%.

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%17.92%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between BIZD and BDCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between BIZD and BDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

BIZD vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.66

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.59

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.04

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BIZD и BDCX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-34.96%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-30.46%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-33.39%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-34.96%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-28.40%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.10%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

17.35%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и BDCX

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.32%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.65%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

22.81%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

27.60%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

26.59%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

26.94%

-5.18%

Сравнение комиссий BIZD и BDCX

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и BDCX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что меньше доходности BDCX в 20.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIZD and BDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDCX has higher volatility (8.65%) compared to BIZD (5.32%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BIZD leads with 3.86% vs 1.22% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIZD has performed better with a 3.86% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 13.84% for BIZD.

BIZD is categorized as Financials Equities, while BDCX is Leveraged Equities. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.95% for BDCX.

BDCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор