PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.86%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-10.58%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between BIZD and BBEU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between BIZD and BBEU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и BBEU

Секторы
BIZD
BBEU

Финансовые услуги

100.0%
21.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

14.9%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
BBEU
21.7%

Сырьевые материалы

BIZD

-

BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

BBEU
2.8%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

BBEU
8.3%

Энергетика

BIZD

-

BBEU
3.4%

Здравоохранение

BIZD

-

BBEU
10.7%

Промышленность

BIZD

-

BBEU
14.9%

Недвижимость

BIZD

-

BBEU
0.3%

Технологии

BIZD

-

BBEU
7.8%

Коммунальные услуги

BIZD

-

BBEU
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

BIZD vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.06

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.57

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.36

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.04

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.06

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BIZD и BBEU

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-36.27%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-12.23%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-14.23%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-31.08%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.08%

-3.01%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.13%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

3.30%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и BBEU

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.18%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.67%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.52%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

19.32%

+2.44%

Сравнение комиссий BIZD и BBEU

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и BBEU

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and BBEU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 3.86% for BIZD. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 2.83% for BBEU.

BIZD is categorized as Financials Equities, while BBEU is Europe Equities. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор