PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с VMBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.83%/yr vs 1.31%/yr for VMBS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIV charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности BIV и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.31% соответственно.

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.27%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between BIV and VMBS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.78

The correlation between BIV and VMBS shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

BIV vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.38

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.55

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.40

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BIV и VMBS

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-17.47%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.68%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-7.65%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-17.12%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-17.47%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.71%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.49%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.81%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VMBS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.19%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.29%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.77%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.40%

+0.11%

Сравнение комиссий BIV и VMBS

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VMBS

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BIV and VMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.56%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.83% vs 1.31% for VMBS. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.83% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VMBS.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.20% for VMBS.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while VMBS is Mortgage Backed Securities. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор