PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям T по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.86% соответственно.


BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between BIV and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.06

The correlation between BIV and T shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

AT&T Inc.

Доходность на риск

BIV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.75

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-1.59

+5.99

BIV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.75

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BIV и T

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-64.15%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-21.87%

+18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-21.87%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-32.01%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-42.35%

+23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-21.87%

+19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-15.72%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

10.34%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и T

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.50%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

17.57%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

21.98%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

23.97%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

23.71%

-18.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и T

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы


BIV and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs T's -64.15%.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор