Сравнение BIV с FSMD
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIV returned 0.08%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности BIV и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
FSMD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIV и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 8.68% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 13.60% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between BIV and FSMD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.08 |
Over the past year, BIV and FSMD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. FSMD — Ранг доходности на риск
BIV
FSMD
Сравнение BIV c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.80 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 10.05 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BIV и FSMD
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -40.67% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.44% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -22.16% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -22.16% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.60% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.00% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.34% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и FSMD
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.25% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.55% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 15.40% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.50% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 21.42% | -15.91% |
Сравнение комиссий BIV и FSMD
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и FSMD
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FSMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.22% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and FSMD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (4.25%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs FSMD's -40.67%.
On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs 0.08% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.22% for FSMD.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while FSMD is Small Cap Growth Equities. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.29% for FSMD.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор