PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.83%/yr vs 12.31%/yr for DJD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BIV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности BIV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 1.83% против 12.31% соответственно.

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between BIV and DJD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

-0.01

The correlation between BIV and DJD shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

BIV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.30

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.47

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.17

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

12.24

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.30

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BIV и DJD

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-34.66%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.64%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-12.28%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.94%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-34.66%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.76%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.75%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.92%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и DJD

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.66%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.50%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

10.23%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

13.36%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

16.65%

-11.14%

Сравнение комиссий BIV и DJD

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и DJD

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BIV and DJD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.66%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 1.83% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.43% for DJD.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while DJD is Large Cap Blend Equities. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор