Сравнение BIV с BIP-UN.TO
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) is a stock. Over the past 10 years, BIV returned 1.83%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIV торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.83% против 28.77% соответственно.
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам BIV и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between BIV and BIP-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between BIV and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
BIV
BIP-UN.TO
Сравнение BIV c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.79 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BIV и BIP-UN.TO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -51.41% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -12.06% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -41.17% | +35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -47.89% | +29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -51.41% | +32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.52% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -7.80% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 5.55% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BIP-UN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.78% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 14.26% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 18.41% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 33.34% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 38.92% | -33.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and BIP-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIV и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор