PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с SILJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. BITO is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 25.35%/yr vs 43.26%/yr for SILJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности BITO и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.69%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -4.81%.

BITO

1 день
4.87%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-28.69%
6 месяцев
-31.34%
1 год
-41.80%
3 года*
25.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.69%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-4.17%

Correlation

The correlation between BITO and SILJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BITO и SILJ

Секторы
BITO
SILJ

Финансовые услуги

64.9%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITO
64.9%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

BITO

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

BITO

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

SILJ
0.2%

Энергетика

BITO

-

SILJ

-

Здравоохранение

BITO

-

SILJ

-

Промышленность

BITO

-

SILJ

-

Недвижимость

BITO

-

SILJ

-

Технологии

BITO

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

BITO

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

BITO vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.43

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.86

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.29

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

5.48

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.43

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.07

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BITO и SILJ

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-79.04%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-34.71%

-18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-34.71%

-18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-34.64%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.77%

-41.42%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

14.49%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и SILJ

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 11.55%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

20.06%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

46.73%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.07%

55.89%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.15%

44.60%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

46.33%

+8.82%

Сравнение комиссий BITO и SILJ

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и SILJ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.83%, что больше доходности SILJ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.83%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

BITO and SILJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to BITO (11.55%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SILJ's -79.04%.

On 3-year performance, SILJ leads with 43.26% vs 25.35% for BITO. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 43.26% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.83%, compared with 2.10% for SILJ.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор