PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с GLCC.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 25.35%/yr vs 36.72%/yr for GLCC.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности BITO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BITO торгуется в USD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.69%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью -8.31%.

BITO

1 день
4.87%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-28.69%
6 месяцев
-31.34%
1 год
-41.80%
3 года*
25.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-0.61%
1 год
48.35%
3 года*
36.72%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.69%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-8.31%148.79%10.80%8.78%-7.65%-1.88%

Correlation

The correlation between BITO and GLCC.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BITO и GLCC.TO

Секторы
BITO
GLCC.TO

Финансовые услуги

64.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITO
64.9%
GLCC.TO

-

Сырьевые материалы

BITO

-

GLCC.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

BITO

-

GLCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

BITO

-

GLCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

GLCC.TO

-

Энергетика

BITO

-

GLCC.TO

-

Здравоохранение

BITO

-

GLCC.TO

-

Промышленность

BITO

-

GLCC.TO

-

Недвижимость

BITO

-

GLCC.TO

-

Технологии

BITO

-

GLCC.TO

-

Коммунальные услуги

BITO

-

GLCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO

Доходность на риск

BITO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.13

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.56

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.64

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

4.34

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.13

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.03

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BITO и GLCC.TO

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GLCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-87.15%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-29.57%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-29.57%

-23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-29.57%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.77%

-62.45%

+25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

11.18%

+18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и GLCC.TO

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 11.55%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

14.96%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

35.19%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.07%

42.91%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.15%

32.88%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.15%

32.75%

+22.40%

Сравнение комиссий BITO и GLCC.TO

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и GLCC.TO

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.83%, что больше доходности GLCC.TO в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.83%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.27%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%

Часто задаваемые вопросы

BITO and GLCC.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.79% for GLCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор