Сравнение BITO с CORA.L
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CORA.L (Cora Gold Limited) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 25.35%/yr vs 40.91%/yr for CORA.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITO и CORA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITO торгуется в USD, в то время как CORA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CORA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.69%, что значительно ниже, чем у CORA.L с доходностью 39.50%.
BITO
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -28.69%
- 6 месяцев
- -31.34%
- 1 год
- -41.80%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 39.50%
- 6 месяцев
- 55.16%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 40.91%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и CORA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.69% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
CORA.L Cora Gold Limited | 39.50% | 196.30% | 7.07% | -43.94% | -59.86% | -33.65% |
Correlation
The correlation between BITO and CORA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. CORA.L — Ранг доходности на риск
BITO
CORA.L
Сравнение BITO c CORA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Cora Gold Limited (CORA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | CORA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.41 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.90 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | CORA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.25 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.09 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и CORA.L
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки CORA.L в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и CORA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | CORA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -92.89% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -50.63% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -60.42% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -51.52% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -62.76% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 23.04% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и CORA.L
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Cora Gold Limited (CORA.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | CORA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 4.90% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 60.82% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.07% | 84.61% | -40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.15% | 65.13% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 66.68% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и CORA.L
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.83%, тогда как CORA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.83% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CORA.L Cora Gold Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and CORA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BITO и CORA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор