PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с BHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIT с BHK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) and BHK (BlackRock Core Bond Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BIT returned 7.18%/yr vs 2.83%/yr for BHK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIT и BHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у BHK с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции BIT превзошли акции BHK по среднегодовой доходности: 7.18% против 2.83% соответственно.

BIT

1 день
0.24%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.00%
1 год
0.59%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.33%
10 лет*
7.18%

BHK

1 день
0.34%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.82%
1 год
2.06%
3 года*
3.85%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и BHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.82%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%14.50%-8.04%19.97%
BHK
BlackRock Core Bond Trust		-3.20%2.51%4.02%14.42%-32.52%8.03%18.02%26.36%-7.59%14.22%

Correlation

The correlation between BIT and BHK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.27

The correlation between BIT and BHK shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BIT:

$1.58

BHK:

$0.63

Коэффициент P/E

BIT:

7.97

BHK:

14.21

Коэффициент PEG

BIT:

2.02

BHK:

0.05

Коэффициент P/S

BIT:

6.77

BHK:

18.63

Общая выручка (12 мес.)

BIT:

$91.75M

BHK:

$34.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIT:

$76.64M

BHK:

$32.13M

EBITDA (12 мес.)

BIT:

$105.25M

BHK:

$21.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

BlackRock Core Bond Trust

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BTZBIT с BGT
Часто сравнивают с BHK:
BHK с BDJBHK с BONDBHK с VOOBHK с PDIBHK с VNQBHK с BLVBHK с VGLT

Доходность на риск

BIT vs. BHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BHK
Ранг доходности на риск BHK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c BHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITBHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.23

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.25

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

0.63

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIT vs. BHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BHK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и BHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITBHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BIT и BHK

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки BHK в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITBHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-39.59%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.13%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-14.73%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-39.59%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-39.59%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-21.45%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.77%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.25%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и BHK

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.84%, в то время как у BlackRock Core Bond Trust (BHK) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITBHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.97%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

6.56%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

9.08%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

14.46%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

13.12%

+2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и BHK

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности BHK в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHK
BlackRock Core Bond Trust		10.04%9.25%8.56%8.21%7.91%6.36%5.06%5.32%6.39%5.56%6.23%7.03%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.74%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIT и BHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Multi-Sector Income Trust и BlackRock Core Bond Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.04M
13.17M
(BIT) Общая выручка
(BHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BIT and BHK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHK has higher volatility (3.97%) compared to BIT (2.84%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs BHK's -39.59%.

BHK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и BHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор