PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с LGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с LGGA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) are both funds - BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while LGGA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Over the past 3 years, BISAX returned 28.12%/yr vs 21.31%/yr for LGGA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISAX charges 1.36%/yr vs 0.40%/yr for LGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и LGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BISAX торгуется в USD, в то время как LGGA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у LGGA.DE с доходностью 16.30%.

BISAX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.59%
3 года*
28.12%
5 лет*
16.45%
10 лет*
10.34%

LGGA.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.20%
С начала года
16.30%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.89%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и LGGA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-1.11%45.50%23.18%39.03%-8.68%-2.88%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		16.30%36.78%3.61%8.82%-9.13%-3.23%

Correlation

The correlation between BISAX and LGGA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between BISAX and LGGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV
Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с IAPD.LLGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с GLDLGGA.DE с IQQK.DELGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

BISAX vs. LGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c LGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXLGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.29

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.11

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

10.16

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. LGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа LGGA.DE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и LGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXLGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.29

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BISAX и LGGA.DE

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки LGGA.DE в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и LGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXLGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-26.04%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.84%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-18.61%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-2.65%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.74%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и LGGA.DE

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 2.95%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXLGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.16%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.87%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

16.24%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.82%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

15.82%

-1.53%

Сравнение комиссий BISAX и LGGA.DE

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии LGGA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и LGGA.DE

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности LGGA.DE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.76%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and LGGA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и LGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор